Abrimos el Parallels y nos vamos a las propiedades de la conexión, haciendo botón derecho en la conexión existente.

Luego vamos a Propiedades de la conexión y después configurar.

Añadimos la carpeta que previamente ha tenido que crear el cliente, preferiblemente en el escritorio.

Lo guardamos y cerramos la sesión de Parallels.

Abrimos el programa (Socios, Pistas, etc..), para saber la ruta donde debe apuntar la exportación de los archivos debemos ir a una opción que nos permita buscar la ruta, por ejemplo, los Parámetros de configuración. Buscamos la carpeta del escritorio y veremos la ruta que tenemos que poner. 

Este paso ya es como siempre, vamos a emitir un listado y ponemos la ruta de la carpeta.

Adjunto link de la guía en inglés de Parallels. https://kb.parallels.com/en/124248